株のサヤ取りペアトレード（ロング・ショート）で億万長者を達成!?（その三）

トレード手法

前回の記事で今回はトレード手法についてと書きましたが、はっきり言って適当な手法です。

まず、次のチャートを見てください。

これは、前回、決定したペアの対数変化率（1000倍したもの）の差をチャート化したものです。

この差は、ペアトレードで重要なサヤ部分になります。チャートを見た感じでは、過去2年間にわたって開いたり閉じたりしています。

他の2ペアも以下のとおりです。

これはFX業界で有名?なあの手法を真似ることで楽に利益が出せるとひらめきました！

そうです、トラ◯ピです。トラ◯ピは通貨が一定の範囲内を動くことを想定して利益を出す投資手法です。

ここで選んだペアは2年間では一定範囲内に収まっています。更に年数を延ばしても一定範囲内に収まる可能性があります。只、不祥事や株式分割、その他ファンダメンタル的要因が株価に強い影響を与える場合には注意が必要です。

そんなところで、トラ◯ピのサイトを見ると以下の様な感じで売買しています。

しかし、今回はちょっとアレンジして以下の様なイメージで売買します。

もちろんペアトレードなので気をつけなければならない点がいくつかあります。

(株)豊田自動織機（6201）とトヨタ自動車(株)（7203）のペアトレードのケースでは、上図でトレード開始が「売」の場合、豊田自動織機が売りでトヨタ自動車が買いになり、上図でトレード開始が「買」の場合、豊田自動織機が買いでトヨタ自動車が売りとなります。

そして、売りからも入るということで、制度信用売りが前提となり、最大保有期間は6ヶ月となります。

また、余裕をもったポジション数とトラップ幅を考えなければなりません。

適当ですがプログラムの条件は以下のとおり決定しました。

• トラップ幅は20、ポジション数は最大30
  （上記のチャートを見る限りサヤの最大値は170位なので、3倍以上の余裕をもって600と設定）
• 5ヶ月半保有した場合は強制決済。
• 検証期間は直近5年

この条件でプログラムを組み、過去5年分のデータを使用し、バックテストした結果がその一で記載した結果となります。

その一の利益は対数変化率のチャートとなっていますので、実際の金額ではありません。また、ポジション数（投資金額）の問題にも触れていません。

次回は利益についてもう少し詳しく記載します。