株のサヤ取りペアトレード(ロング・ショート)で億万長者を達成!?(その二)
ペアの選定
ペアを選定は、全銘柄(約3600銘柄)の対数変化率を出し、その後、全てのペアの相関係数を求めます。
最後に相関係数が0.8以上のペアをチャート化し良さそうなペアを目視で決定しました。
データの取得
まず、全銘柄を分析するためにYahooファイナンスから全個別銘柄、全ETFの過去10年分のデータを取得(念のため)して、データベースに突っ込みます。
Webスクレイピングで4、5時間くらい掛かったような気がします。
全銘柄の分析期間データを対数変化率に
相関係数の分析期間を、約1年間(240日)、約2年間(480日)とします。
そこで、240日前、480日前を起点とした対数変化率を求め、さらに1次の階差も計算してデータベースに突っ込んでおきます。
この時、直近10日間の売買代金が7000万円以下の銘柄を除外しています。
全てのペアの相関係数を求める
240日前、480日前を起点とした1次の階差とったデータを元に、全てのペアの相関係数を求め、0.8以上のものを抽出します。
240日前を起点(約1年)にしたのもだと、約3400ペアが抽出されました。ちょっと多すぎて見る気にならないので、480日前を起点(約2年)にした結果、約1000ペアが抽出されました。
相関係数を元にペアを選定
480日前を起点(約2年)にした結果の約1000ペアの中から、相関係数も高く、ファンダメンタル的にも相関しそうなペア、そしてチャートを目視した結果よさそうなペアを探します。(1000ペアあって全て見るには時間がかかるので適当に間引いて見ます)
ファンダメンタル的に相関しそうなペアとは、同業種、グループ会社などで、チャートの目視は、相関しているが徐々に開いていってしまうペアを除外しました。
結果、3ペアほど抽出、ペア1は(株)豊田自動織機 (6201)とトヨタ自動車(株) (7203)、ペア2は三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)と(株)みずほフィナンシャルグループ (8411)、ペア3は第一生命保険(株) (8750)と(株)T&Dホールディングス(8795)です。
ペア1(株)豊田自動織機 (6201) / トヨタ自動車(株) (7203)
ペア2(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) / (株)みずほフィナンシャルグループ (8411)
ペア3第一生命保険(株) (8750) / (株)T&Dホールディングス (8795)
次回はトレード手法について記載します。