株のサヤ取りペアトレード(ロング・ショート)で億万長者を達成!?(その一)
損益グラフの推移
まずは損益グラフの推移を見てください。2016年7月からおおよそ5年分、2011年8月からの検証結果です。
ペア1の損益グラフ
ドローダウンも少なく、どこかで販売している自動売買ソフトのような右肩上がりです。
ペア2の損益グラフ
こちらはペア1よりもドローダウンが少なく、綺麗な右肩上がりです。
ペア3の損益グラフ
こちらはペア1、ペア2同様、ドローダウンが少なく、利益はペア1、ペア2を上回っています。
この辺りで色々と突っ込みたくなる方が出てきたかと思います。
横軸には(年月)と入っていますが、縦軸には単位がありませんので円なのか、万円なのかわかりません。
(横軸もなんだか白い線がある状態になっていますが、使っているライブラリの都合上約5年分の年月日が入っています。)
縦軸は、円でも万円でもなく、株価を対数変化率にして損益計算をし、その結果をさらに1000倍したものとなります。損益グラフと書いてありましたが、損益の対数変化率グラフとなります。
対数変化率については、faiさんのブログ「対数変化率の話。」あたりに説明があります。また、日銀の「確率・統計の基礎知識(PDF)」12ページにも説明があります。
難しいことはさておき、それでは一体、円ではどれくらいの利益になるのかが気になるところです。
ペア1は株価が1000円、単元100と仮定すると、5年間で約1,700,000円の利益がでます。
ペア2は株価が1000円、単元100と仮定すると、5年間で約1,300,000円の利益がでます。
ペア3は株価が1000円、単元100と仮定すると、5年間で約3,500,000円の利益がでます。
「凄い!結構利益がでるじゃん!!」「株価が1000円、単元100と仮定??」など興味を持たれた方、次回に続きます。
次回以降、どのようにペアとなる銘柄を探し、どのようなトレード手法(怪しい。。。)を用いたかを詳しく書いていきます。