絶対に勝てる!? 机上の空論トレーダー

机上の空論ですが勝てるトレードを掲載していきます。尚、掲載内容でのトレードは実際に行っておりませんのでご了承ください。

株のサヤ取りペアトレード(ロング・ショート)で億万長者を達成!?(その四)

利益の算出について

しばらく時間が経過してしまいましたので、直近の損益グラフ(対数変化率ベースでの)を見てみます。

上から、(株)豊田自動織機(6201)とトヨタ自動車(株)のペア、三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)と(株)みずほフィナンシャルグループ (8411)のペア、第一生命保険(株) (8750)と(株)T&Dホールディングス(8795)のペアとなります。

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 ちょっとチャートの形が歪になっていました。これは大数変化率の起点を、前回は7月14日から約5年前を起点にしていますが、今回は7月27日から約5年前を起点にしているためです。

(株)豊田自動織機(6201)とトヨタ自動車(株)ペアの例をみると、対数変化率ベースで2.7138の利益がでました。

その一では、価格に変換したように見せていましたが、株価が違うペアを同じものさしで見るため対数変化率にし、ペアそれぞれの対数変化率を合計しているため価格にすることはできません。

只、対数変化率で利益が出ているものは、実際のトレードでも利益がでます。

以下、バックテストのトレード結果(バックテスト)一覧表になります。

トレード結果(バックテスト)一覧表

※背景がピンクの箇所は5ヶ月半(制度信用の期限を考慮)を経過したために決済した箇所となります。

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1 2011-09-29-2011-11-16 profit 28.686088743901 / loss 0 total 28.686088743901 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 2314 profit 261 / 261 利益 59.745373797187円
CLOSE 2053
トヨタ自動車(株) / OPEN 2702 profit -235 / -201.25462620281
CLOSE 2467
2 2011-09-16-2011-11-28 profit 27.142760692081 / loss 0 total 55.828849435982 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 2282 profit 265 / 265 利益 115.24208191716円
CLOSE 2017
トヨタ自動車(株) / OPEN 2734 profit -251 / -209.50329188003
CLOSE 2483
3 2011-11-30-2011-12-05 profit 41.584645592257 / loss 0 total 97.413495028239 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 2094 profit -38 / -38 利益 205.76978219615円
CLOSE 2132
トヨタ自動車(株) / OPEN 2509 profit 154 / 128.527700279
CLOSE 2663
4 2011-09-13-2011-12-08 profit 24.456132301528 / loss 0 total 121.86962732977 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 2169 profit 54 / 54 利益 258.13218310216円
CLOSE 2115
トヨタ自動車(株) / OPEN 2649 profit -2 / -1.6375990939978
CLOSE 2647
5 2011-12-13-2011-12-15 profit 25.476314394302 / loss 0 total 147.34594172407 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 2118 profit 86 / 86 利益 310.56511700243円
CLOSE 2032
トヨタ自動車(株) / OPEN 2587 profit -41 / -33.567066099729
CLOSE 2546
6 2011-12-20-2012-01-06 profit 33.451686579918 / loss 0 total 180.79762830399 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 2041 profit -62 / -62 利益 382.10388921567円
CLOSE 2103
トヨタ自動車(株) / OPEN 2476 profit 162 / 133.53877221325
CLOSE 2638
7 2012-01-17-2012-01-24 profit 33.869401038388 / loss 0 total 214.66702934237 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 2122 profit -85 / -85 利益 458.13393544064円
CLOSE 2207
トヨタ自動車(株) / OPEN 2596 profit 197 / 161.03004622496
CLOSE 2793
8 2012-04-10-2012-05-08 profit 24.445244021619 / loss 0 total 239.11227336399 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2327 profit -95 / -95 利益 512.03423305968円
CLOSE 2232
トヨタ自動車(株) / OPEN 3360 profit 215 / 148.90029761905
CLOSE 3145
9 2012-05-16-2012-06-11 profit 30.42143166315 / loss 0 total 269.53370502714 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2104 profit 44 / 44 利益 576.39552338226円
CLOSE 2148
トヨタ自動車(株) / OPEN 3100 profit 30 / 20.361290322581
CLOSE 3070
10 2012-05-14-2012-06-18 profit 31.311091486847 / loss 0 total 300.84479651399 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2241 profit -54 / -54 利益 643.81193205099円
CLOSE 2187
トヨタ自動車(株) / OPEN 3230 profit 175 / 121.41640866873
CLOSE 3055
11 2012-03-27-2012-06-21 profit 26.673880243455 / loss 0 total 327.51867675745 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2544 profit -305 / -305 利益 702.74526538433円
CLOSE 2239
トヨタ自動車(株) / OPEN 3600 profit 515 / 363.93333333333
CLOSE 3085
12 2012-01-26-2012-07-09 profit 0 / loss -96.31445181209 total 231.20422494536 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2262 profit -17 / -17 利益 475.76396992191円
CLOSE 2245
トヨタ自動車(株) / OPEN 2887 profit -268 / -209.98129546242
CLOSE 3155
13 2012-02-08-2012-07-23 profit 0 / loss -83.126051719713 total 148.07817322564 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2404 profit -347 / -347 利益 297.46572430787円
CLOSE 2057
トヨタ自動車(株) / OPEN 3135 profit 220 / 168.70175438596
CLOSE 2915
14 2012-02-16-2012-07-30 profit 0 / loss -26.133492285847 total 121.9446809398 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2430 profit -286 / -286 利益 240.69696473666円
CLOSE 2144
トヨタ自動車(株) / OPEN 3265 profit 308 / 229.23124042879
CLOSE 2957
15 2012-06-29-2012-07-30 profit 22.26954144104 / loss 0 total 144.21422238084 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2262 profit -118 / -118 利益 287.91514655485円
CLOSE 2144
トヨタ自動車(株) / OPEN 3190 profit 233 / 165.21818181818
CLOSE 2957
16 2012-08-01-2012-08-14 profit 39.858958215168 / loss 0 total 184.073180596 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2082 profit 182 / 182 利益 376.38103673788円
CLOSE 2264
トヨタ自動車(株) / OPEN 3005 profit -135 / -93.534109816972
CLOSE 3140
17 2012-03-08-2012-08-20 profit 0 / loss -21.284203943647 total 162.78897665236 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2454 profit -113 / -113 利益 326.02067637751円
CLOSE 2341
トヨタ自動車(株) / OPEN 3330 profit 85 / 62.63963963964
CLOSE 3245
18 2012-07-31-2012-08-21 profit 39.777833182817 / loss 0 total 202.56680983517 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2101 profit 259 / 259 利益 418.0537889603円
CLOSE 2360
トヨタ自動車(株) / OPEN 3020 profit -240 / -166.96688741722
CLOSE 3260
19 2012-03-15-2012-08-27 profit 0 / loss 0.64179195308527 total 203.20860178826 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2588 profit -262 / -262 利益 419.54611810953円
CLOSE 2326
トヨタ自動車(株) / OPEN 3585 profit 365 / 263.49232914923
CLOSE 3220
20 2012-09-03-2012-10-05 profit 29.19609200362 / loss 0 total 232.40469379188 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2187 profit 32 / 32 利益 483.39563267264円
CLOSE 2219
トヨタ自動車(株) / OPEN 3090 profit 45 / 31.849514563107
CLOSE 3045
21 2012-08-27-2012-10-16 profit 23.144551805515 / loss 0 total 255.54924559739 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2326 profit -86 / -86 利益 534.6440798776円
CLOSE 2240
トヨタ自動車(株) / OPEN 3220 profit 190 / 137.24844720497
CLOSE 3030
22 2012-07-09-2012-12-21 profit 0 / loss -27.588594317448 total 227.96065127995 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2245 profit 375 / 375 利益 461.3556488158円
CLOSE 2620
トヨタ自動車(株) / OPEN 3155 profit -630 / -448.28843106181
CLOSE 3785
23 2012-07-23-2013-01-04 profit 0 / loss -55.788118480781 total 172.17253279917 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2057 profit 786 / 786 利益 298.24244126863円
CLOSE 2843
トヨタ自動車(株) / OPEN 2915 profit -1345 / -949.11320754717
CLOSE 4260
24 2013-01-04-2013-01-08 profit 31.222503173506 / loss 0 total 203.39503597267 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2843 profit -20 / -20 利益 385.02178399163円
CLOSE 2823
トヨタ自動車(株) / OPEN 4260 profit 160 / 106.779342723
CLOSE 4100
25 2012-07-30-2013-01-11 profit 0 / loss -27.489594632323 total 175.90544134035 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2144 profit 861 / 861 利益 301.26967036296円
CLOSE 3005
トヨタ自動車(株) / OPEN 2957 profit -1303 / -944.75211362868
CLOSE 4260
26 2012-12-18-2013-01-11 profit 42.061737152753 / loss 0 total 217.9671784931 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2516 profit 489 / 489 利益 425.04386391134円
CLOSE 3005
トヨタ自動車(株) / OPEN 3720 profit -540 / -365.22580645161
CLOSE 4260
27 2012-08-20-2013-02-01 profit 0 / loss -67.865886755026 total 150.10129173808 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2341 profit 689 / 689 利益 212.27190705464円
CLOSE 3030
トヨタ自動車(株) / OPEN 3245 profit -1250 / -901.7719568567
CLOSE 4495
28 2013-02-04-2013-02-07 profit 30.619374172982 / loss 0 total 180.72066591106 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3045 profit 245 / 245 利益 311.48300607531円
CLOSE 3290
トヨタ自動車(株) / OPEN 4595 profit -220 / -145.78890097933
CLOSE 4815
29 2013-02-08-2013-02-27 profit 39.127152020644 / loss 0 total 219.8478179317 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3225 profit -70 / -70 利益 432.54531455335円
CLOSE 3155
トヨタ自動車(株) / OPEN 4895 profit 290 / 191.06230847804
CLOSE 4605
30 2013-02-01-2013-03-06 profit 32.984543834516 / loss 0 total 252.83236176622 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3030 profit 335 / 335 利益 541.72773946993円
CLOSE 3365
トヨタ自動車(株) / OPEN 4495 profit -335 / -225.81757508343
CLOSE 4830
31 2012-11-28-2013-03-15 profit 27.900598223163 / loss 0 total 280.73295998938 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2410 profit 1170 / 1170 利益 640.23133659223円
CLOSE 3580
トヨタ自動車(株) / OPEN 3475 profit -1545 / -1071.4964028777
CLOSE 5020
32 2012-11-06-2013-04-22 profit 0 / loss -59.801108277222 total 220.93185171216 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2321 profit 1424 / 1424 利益 409.44429955519円
CLOSE 3745
トヨタ自動車(株) / OPEN 3240 profit -2310 / -1654.787037037
CLOSE 5550
33 2012-11-07-2013-04-22 profit 0 / loss -49.406904691883 total 171.52494702028 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2297 profit 1448 / 1448 利益 219.76837362927円
CLOSE 3745
トヨタ自動車(株) / OPEN 3240 profit -2310 / -1637.6759259259
CLOSE 5550
34 2013-04-11-2013-04-30 profit 51.55780966485 / loss 0 total 223.08275668513 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3780 profit 200 / 200 利益 419.76837362927円
CLOSE 3980
トヨタ自動車(株) / OPEN 5640 profit 0 / 0
CLOSE 5640
35 2013-05-22-2013-05-29 profit 25.43100619482 / loss 0 total 248.51376287995 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 4415 profit -180 / -180 利益 526.11075673636円
CLOSE 4235
トヨタ自動車(株) / OPEN 6630 profit 430 / 286.34238310709
CLOSE 6200
36 2012-12-21-2013-06-04 profit 0 / loss -33.386549194128 total 215.12721368582 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2620 profit 1350 / 1350 利益 391.32872239025円
CLOSE 3970
トヨタ自動車(株) / OPEN 3785 profit -2145 / -1484.7820343461
CLOSE 5930
37 2013-06-06-2013-06-17 profit 28.536307264934 / loss 0 total 243.66352095075 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3760 profit 150 / 150 利益 501.32872239025円
CLOSE 3910
トヨタ自動車(株) / OPEN 5640 profit -60 / -40
CLOSE 5700
38 2013-01-04-2013-06-18 profit 0 / loss 16.462291929409 total 260.12581288016 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 2843 profit 1092 / 1092 利益 565.57754868133円
CLOSE 3935
トヨタ自動車(株) / OPEN 4260 profit -1540 / -1027.7511737089
CLOSE 5800
39 2013-01-11-2013-06-25 profit 0 / loss -18.831174211181 total 241.29463866898 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3005 profit 920 / 920 利益 490.96487262499円
CLOSE 3925
トヨタ自動車(株) / OPEN 4260 profit -1410 / -994.61267605634
CLOSE 5670
40 2013-02-01-2013-07-16 profit 0 / loss 21.677826785944 total 262.97246545492 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3030 profit 1420 / 1420 利益 586.39312624012円
CLOSE 4450
トヨタ自動車(株) / OPEN 4495 profit -1965 / -1324.5717463849
CLOSE 6460
41 2013-08-09-2013-08-21 profit 24.167632799092 / loss 0 total 287.14009825402 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 4110 profit 5 / 5 利益 684.65082478145円
CLOSE 4115
トヨタ自動車(株) / OPEN 6170 profit 140 / 93.257698541329
CLOSE 6030
42 2013-04-01-2013-09-13 profit 0 / loss -22.950018683876 total 264.19007957014 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3300 profit 955 / 955 利益 585.86931217641円
CLOSE 4255
トヨタ自動車(株) / OPEN 4760 profit -1520 / -1053.781512605
CLOSE 6280
43 2013-04-22-2013-10-04 profit 0 / loss -7.2461728432163 total 256.94390672692 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3745 profit 395 / 395 利益 555.7612040683円
CLOSE 4140
トヨタ自動車(株) / OPEN 5550 profit -630 / -425.10810810811
CLOSE 6180
44 2013-04-22-2013-10-04 profit 0 / loss -7.2461728432163 total 249.69773388371 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3745 profit 395 / 395 利益 525.65309596019円
CLOSE 4140
トヨタ自動車(株) / OPEN 5550 profit -630 / -425.10810810811
CLOSE 6180
45 2013-10-10-2013-10-18 profit 23.988237260401 / loss 0 total 273.68597114411 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 4235 profit 55 / 55 利益 627.33813533027円
CLOSE 4290
トヨタ自動車(株) / OPEN 6350 profit 70 / 46.685039370079
CLOSE 6280
46 2013-05-17-2013-10-29 profit 0 / loss -4.6297097112378 total 269.05626143287 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 4380 profit -155 / -155 利益 607.73226206907円
CLOSE 4225
トヨタ自動車(株) / OPEN 6470 profit 200 / 135.39412673879
CLOSE 6270
47 2013-06-04-2013-11-18 profit 0 / loss 22.979150506527 total 292.0354119394 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3970 profit 380 / 380 利益 706.5518236205円
CLOSE 4350
トヨタ自動車(株) / OPEN 5930 profit -420 / -281.18043844857
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48 2013-10-29-2013-11-26 profit 32.441977020699 / loss 0 total 324.4773889601 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 4225 profit 195 / 195 利益 847.64432760774円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 6270 profit -80 / -53.907496012759
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49 2013-06-18-2013-12-02 profit 0 / loss 29.251662277084 total 353.72905123718 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3935 profit 515 / 515 利益 975.92881036636円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 5800 profit -570 / -386.71551724138
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50 2013-06-25-2013-12-09 profit 0 / loss 31.350529884076 total 385.07958112126 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3925 profit 575 / 575 利益 1114.8176992552円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 5670 profit -630 / -436.11111111111
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51 2013-09-13-2013-12-09 profit 52.802981833557 / loss 0 total 437.88256295481 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 4255 profit 245 / 245 利益 1346.2667438412円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 6280 profit -20 / -13.550955414013
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52 2013-10-04-2013-12-11 profit 85.779588934545 / loss 0 total 523.66215188936 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 4140 profit 400 / 400 利益 1719.4706273364円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 6180 profit -40 / -26.796116504854
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53 2013-07-16-2013-12-30 profit 0 / loss 70.398535976383 total 594.06068786574 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 4450 profit 295 / 295 利益 2042.0248069029円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 6460 profit 40 / 27.554179566563
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54 2013-10-04-2013-12-30 profit 98.295797992398 / loss 0 total 692.35648585814 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 4140 profit 605 / 605 利益 2486.2481078738円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 6180 profit -240 / -160.77669902913
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55 2013-12-09-2014-01-15 profit 79.067585551722 / loss 0 total 771.42407140986 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 4500 profit 320 / 320 利益 2852.6766793024円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 6300 profit 65 / 46.428571428571
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56 2013-11-18-2014-01-17 profit 173.11791904023 / loss 0 total 944.54199045009 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 4350 profit 700 / 700 利益 3655.4325848142円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 6350 profit 150 / 102.75590551181
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57 2013-12-02-2014-01-17 profit 153.53432464215 / loss 0 total 1098.0763150922 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 4450 profit 600 / 600 利益 4374.1923964312円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 6370 profit 170 / 118.75981161695
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58 2014-02-06-2014-02-13 profit 38.07362617986 / loss 0 total 1136.1499412721 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 4495 profit 260 / 260 利益 4551.8293886524円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 5785 profit -106 / -82.363007778738
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59 2014-02-17-2014-03-04 profit 25.503317667648 / loss 0 total 1161.6532589397 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 4740 profit 105 / 105 利益 4671.5575087974円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 5793 profit 18 / 14.728120145003
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60 2014-03-26-2014-03-28 profit 26.67327013468 / loss 0 total 1188.3265290744 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 4790 profit -10 / -10 利益 4801.3120008807円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 5621 profit 164 / 139.75449208326
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61 2014-04-25-2014-05-01 profit 38.576416971143 / loss 0 total 1226.9029460456 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 4820 profit 60 / 60 利益 4988.523504339円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 5494 profit 145 / 127.21150345832
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62 2014-03-19-2014-05-07 profit 32.609173664191 / loss 0 total 1259.5121197098 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 4595 profit 145 / 145 利益 5136.0262276505円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 5508 profit 3 / 2.502723311547
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63 2014-03-31-2014-05-07 profit 52.917080922543 / loss 0 total 1312.4292006323 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 4960 profit 510 / 510 利益 5377.8490906784円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 5826 profit -315 / -268.17713697219
CLOSE 5511
64 2014-07-03-2014-07-23 profit 33.470094539651 / loss 0 total 1345.899295172 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 5380 profit 280 / 280 利益 5551.4353422996円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 6168 profit -122 / -106.41374837873
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65 2014-06-10-2014-07-31 profit 28.779966139879 / loss 0 total 1374.6792613118 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 4940 profit -130 / -130 利益 5699.4697657075円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 5810 profit 327 / 278.03442340792
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66 2014-03-05-2014-08-18 profit 0 / loss -44.716482604851 total 1329.962778707 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 4740 profit -400 / -400 利益 5474.6901752875円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 5762 profit 213 / 175.22040958001
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67 2014-08-08-2014-09-11 profit 22.206107170537 / loss 0 total 1352.1688858775 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 5020 profit -150 / -150 利益 5590.7799297329円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 5905 profit 313 / 266.08975444539
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68 2014-05-23-2014-09-17 profit 24.370000006353 / loss 0 total 1376.5388858839 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 4630 profit -500 / -500 利益 5717.33382572円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 5557 profit 752 / 626.55389598704
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69 2014-08-18-2014-10-10 profit 81.899900345988 / loss 0 total 1458.4387862299 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 5140 profit 210 / 210 利益 6138.0953319961円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 5975 profit 245 / 210.76150627615
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70 2014-11-04-2014-12-11 profit 27.650749413159 / loss 0 total 1486.089535643 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 5560 profit -390 / -390 利益 6304.912979055円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 6800 profit 681 / 556.81764705882
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71 2014-12-24-2015-01-16 profit 28.580942728287 / loss 0 total 1514.6704783713 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6260 profit 290 / 290 利益 6478.002962077円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 7657 profit -143 / -116.91001697793
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72 2015-01-30-2015-02-02 profit 28.924506009829 / loss 0 total 1543.5949843811 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6390 profit 170 / 170 利益 6660.5405683556円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 7645 profit 15 / 12.537606278614
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73 2015-01-21-2015-02-04 profit 39.16633800437 / loss 0 total 1582.7613223855 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6290 profit 130 / 130 利益 6906.5922288722円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 7588 profit 140 / 116.05166051661
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74 2015-02-25-2015-03-09 profit 38.030636003688 / loss 0 total 1620.7919583892 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6780 profit 200 / 200 利益 7161.6531369564円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 8127 profit 66 / 55.060908084164
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75 2015-03-13-2015-03-19 profit 43.853236616573 / loss 0 total 1664.6451950058 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6970 profit 110 / 110 利益 7469.1800837894円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 8257 profit 234 / 197.52694683299
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76 2015-04-16-2015-04-28 profit 61.812971585783 / loss 0 total 1726.4581665915 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 7370 profit 270 / 270 利益 7921.9000260207円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 8309 profit 206 / 182.71994223132
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77 2015-04-16-2015-04-28 profit 61.812971585783 / loss 0 total 1788.2711381773 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 7370 profit 270 / 270 利益 8374.619968252円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 8309 profit 206 / 182.71994223132
CLOSE 8515
78 2015-04-02-2015-04-30 profit 23.779986053994 / loss 0 total 1812.0511242313 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 7000 profit 180 / 180 利益 8538.743162713円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 8377 profit -19 / -15.876805538976
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79 2015-04-08-2015-04-30 profit 55.321840491335 / loss 0 total 1867.3729647227 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 7220 profit 400 / 400 利益 8926.6695841177円
CLOSE 6820
トヨタ自動車(株) / OPEN 8372 profit -14 / -12.073578595317
CLOSE 8358
80 2015-05-26-2015-07-06 profit 26.976259163546 / loss 0 total 1894.3492238862 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 7340 profit 520 / 520 利益 9113.1516572452円
CLOSE 6820
トヨタ自動車(株) / OPEN 8451 profit -384 / -333.51792687256
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81 2015-05-14-2015-07-08 profit 20.881247892667 / loss 0 total 1915.2304717789 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6950 profit 350 / 350 利益 9252.4168485889円
CLOSE 6600
トヨタ自動車(株) / OPEN 8179 profit -248 / -210.73480865631
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82 2015-05-14-2015-07-10 profit 41.564767792698 / loss 0 total 1956.7952395716 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6950 profit 490 / 490 利益 9526.5836171425円
CLOSE 6460
トヨタ自動車(株) / OPEN 8179 profit -254 / -215.83323144639
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83 2015-07-14-2015-07-16 profit 23.401519144933 / loss 0 total 1980.1967587165 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6840 profit -30 / -30 利益 9689.2479263731円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 8201 profit 231 / 192.66430923058
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84 2015-02-12-2015-07-24 profit 22.162419440093 / loss 0 total 2002.3591781566 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6420 profit -200 / -200 利益 9837.6010024143円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 7851 profit 426 / 348.35307604127
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85 2015-08-05-2015-08-21 profit 46.782585502311 / loss 0 total 2049.1417636589 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6670 profit 650 / 650 利益 10125.923827131円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 7930 profit -430 / -361.67717528373
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86 2015-08-28-2015-09-02 profit 38.547651487286 / loss 0 total 2087.6894151462 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6160 profit 500 / 500 利益 10348.363249946円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 7346 profit -331 / -277.56057718486
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87 2015-07-31-2015-09-08 profit 41.505510296289 / loss 0 total 2129.1949254425 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6870 profit 1240 / 1240 利益 10586.956488768円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 8253 profit -1203 / -1001.4067611778
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88 2015-09-18-2015-09-25 profit 40.96012736735 / loss 0 total 2170.1550528098 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6180 profit 280 / 280 利益 10833.638822193円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 7234 profit -39 / -33.317666574509
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89 2015-09-16-2015-09-29 profit 24.659699373871 / loss 0 total 2194.8147521837 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6100 profit 620 / 620 利益 10970.453951699円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 7297 profit -578 / -483.18487049472
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90 2015-10-05-2015-10-28 profit 31.245674345036 / loss 0 total 2226.0604265287 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6060 profit -60 / -60 利益 11164.6962923円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 7246 profit 304 / 254.24234060171
CLOSE 7550
91 2015-11-09-2015-11-18 profit 28.142177601884 / loss 0 total 2254.2026041306 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6760 profit 210 / 210 利益 11351.645800497円
CLOSE 6550
トヨタ自動車(株) / OPEN 7625 profit -26 / -23.050491803278
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92 2015-11-04-2015-12-02 profit 26.355690587179 / loss 0 total 2280.5582947178 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6500 profit -140 / -140 利益 11528.974126677円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 7456 profit 364 / 317.32832618026
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93 2015-12-25-2016-01-15 profit 26.284676068075 / loss 0 total 2306.8429707859 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6490 profit 780 / 780 利益 11681.049497518円
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トヨタ自動車(株) / OPEN 7483 profit -724 / -627.92462915943
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94 2015-10-30-2016-01-28 profit 30.437222247228 / loss 0 total 2337.2801930331 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6410 profit 680 / 680 利益 11858.136122233円
CLOSE 5730
トヨタ自動車(株) / OPEN 7469 profit -586 / -502.91337528451
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95 2015-10-30-2016-02-02 profit 62.264295186821 / loss 0 total 2399.5444882199 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 6410 profit 520 / 520 利益 12236.530820319円
CLOSE 5890
トヨタ自動車(株) / OPEN 7469 profit -165 / -141.60530191458
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96 2015-09-10-2016-02-03 profit 29.78963711256 / loss 0 total 2429.3341253325 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 5860 profit 390 / 390 利益 12401.931517183円
CLOSE 5470
トヨタ自動車(株) / OPEN 7175 profit -275 / -224.59930313589
CLOSE 6900
97 2016-02-05-2016-02-25 profit 42.767203472845 / loss 0 total 2472.1013288053 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 5180 profit -340 / -340 利益 12604.560951145円
CLOSE 4840
トヨタ自動車(株) / OPEN 6625 profit 694 / 542.62943396226
CLOSE 5931
98 2016-02-26-2016-03-01 profit 28.568507120273 / loss 0 total 2500.6698359256 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 4845 profit 150 / 150 利益 12740.624402922円
CLOSE 4695
トヨタ自動車(株) / OPEN 5910 profit -17 / -13.936548223351
CLOSE 5893
99 2016-03-31-2016-04-01 profit 26.044014994048 / loss 0 total 2526.7138509197 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 5060 profit 280 / 280 利益 12866.750074965円
CLOSE 4780
トヨタ自動車(株) / OPEN 5952 profit -181 / -153.87432795699
CLOSE 5771
100 2016-04-20-2016-04-26 profit 22.654261048078 / loss 0 total 2549.3681119677 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 4900 profit -150 / -150 利益 12982.459803833円
CLOSE 5050
トヨタ自動車(株) / OPEN 5643 profit 306 / 265.70972886762
CLOSE 5949
101 2016-04-14-2016-05-02 profit 30.767404204285 / loss 0 total 2580.135516172 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 4940 profit 450 / 450 利益 13122.752604384円
CLOSE 4490
トヨタ自動車(株) / OPEN 5806 profit -364 / -309.70719944885
CLOSE 5442
102 2016-03-29-2016-05-25 profit 21.979865879479 / loss 0 total 2602.1153820515 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 5130 profit 600 / 600 利益 13223.423712606円
CLOSE 4530
トヨタ自動車(株) / OPEN 6154 profit -599 / -499.32889177771
CLOSE 5555
103 2016-03-04-2016-06-07 profit 21.913289717682 / loss 0 total 2624.0286717692 sell buy
(株)豊田自動織機 / OPEN 5090 profit 570 / 570 利益 13323.564987289円
CLOSE 4520
トヨタ自動車(株) / OPEN 6229 profit -575 / -469.85872531707
CLOSE 5654
104 2016-07-11-2016-07-13 profit 46.403513653735 / loss 0 total 2670.4321854229 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3880 profit 435 / 435 利益 13519.221467198円
CLOSE 4315
トヨタ自動車(株) / OPEN 5301 profit -327 / -239.34352009055
CLOSE 5628
105 2016-07-07-2016-07-19 profit 42.017802840454 / loss 0 total 2712.4499882634 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3755 profit 710 / 710 利益 13702.944116518円
CLOSE 4465
トヨタ自動車(株) / OPEN 5073 profit -711 / -526.27735068007
CLOSE 5784
106 2016-06-14-2016-07-27 profit 0 / loss -81.365476190476 total 2631.0845120729 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 4200 profit 305 / 305 利益 13639.577715628円
CLOSE 4505
トヨタ自動車(株) / OPEN 5393 profit -473 / -368.36640089004
CLOSE 5866
107 2016-07-06-2016-07-27 profit 0 / loss 82.714471968709 total 2713.7989840416 buy sell
(株)豊田自動織機 / OPEN 3835 profit 670 / 670 利益 13702.217921円
CLOSE 4505
トヨタ自動車(株) / OPEN 5064 profit -802 / -607.35979462875
CLOSE 5866

資産曲線

上記の表を資産曲線にすると以下の様な感じになります。

f:id:cron-trader:20160728154939j:plain

 最終的な利益は13702円となっています。しかし、このトレード結果はトレード毎に前者企業の株価に後者の株価を比率計算して利益を計算しています。

つまり、トレード開始時にそれぞれ株価1200円(売り)と株価1000円(買い)、トレード終了時に株価1250円と株価1200円だった場合、売りの銘柄は50円の損失、買いの銘柄は240円の利益となり、利益は190円と計算しています。

(株)みずほフィナンシャルグループ (8411)のペアも対数変化率と同様な資産曲線を描きます。只、第一生命保険(株) (8750)と(株)T&Dホールディングス(8795)は途中で株式分割が行われているので計算がもう少し複雑になります。

次回はこのトレードの問題点について詳しく記載します。

株のサヤ取りペアトレード(ロング・ショート)で億万長者を達成!?(その三)

トレード手法

前回の記事で今回はトレード手法についてと書きましたが、はっきり言って適当な手法です。

まず、次のチャートを見てください。

f:id:cron-trader:20160720134738j:plain

これは、前回、決定したペアの対数変化率(1000倍したもの)の差をチャート化したものです。

この差は、ペアトレードで重要なサヤ部分になります。チャートを見た感じでは、過去2年間にわたって開いたり閉じたりしています。

他の2ペアも以下のとおりです。

f:id:cron-trader:20160720135633j:plain

f:id:cron-trader:20160720135814j:plain

これはFX業界で有名?なあの手法を真似ることで楽に利益が出せるとひらめきました!

そうです、トラ◯ピです。トラ◯ピは通貨が一定の範囲内を動くことを想定して利益を出す投資手法です。

ここで選んだペアは2年間では一定範囲内に収まっています。更に年数を延ばしても一定範囲内に収まる可能性があります。只、不祥事や株式分割、その他ファンダメンタル的要因が株価に強い影響を与える場合には注意が必要です。

そんなところで、トラ◯ピのサイトを見ると以下の様な感じで売買しています。

f:id:cron-trader:20160720141807j:plain

しかし、今回はちょっとアレンジして以下の様なイメージで売買します。

f:id:cron-trader:20160720143010j:plain

もちろんペアトレードなので気をつけなければならない点がいくつかあります。

(株)豊田自動織機(6201)とトヨタ自動車(株)(7203)のペアトレードのケースでは、上図でトレード開始が「売」の場合、豊田自動織機が売りでトヨタ自動車が買いになり、上図でトレード開始が「買」の場合、豊田自動織機が買いでトヨタ自動車が売りとなります。

そして、売りからも入るということで、制度信用売りが前提となり、最大保有期間は6ヶ月となります。

また、余裕をもったポジション数とトラップ幅を考えなければなりません。

適当ですがプログラムの条件は以下のとおり決定しました。

  • トラップ幅は20、ポジション数は最大30
    (上記のチャートを見る限りサヤの最大値は170位なので、3倍以上の余裕をもって600と設定)
  • 5ヶ月半保有した場合は強制決済。
  • 検証期間は直近5年

この条件でプログラムを組み、過去5年分のデータを使用し、バックテストした結果がその一で記載した結果となります。

その一の利益は対数変化率のチャートとなっていますので、実際の金額ではありません。また、ポジション数(投資金額)の問題にも触れていません。

次回は利益についてもう少し詳しく記載します。

 

 

 

株のサヤ取りペアトレード(ロング・ショート)で億万長者を達成!?(その二)

ペアの選定

ペアを選定は、全銘柄(約3600銘柄)の対数変化率を出し、その後、全てのペアの相関係数を求めます。

最後に相関係数が0.8以上のペアをチャート化し良さそうなペアを目視で決定しました。

データの取得

まず、全銘柄を分析するためにYahooファイナンスから全個別銘柄、全ETFの過去10年分のデータを取得(念のため)して、データベースに突っ込みます。

Webスクレイピングで4、5時間くらい掛かったような気がします。

f:id:cron-trader:20160719111439j:plain

全銘柄の分析期間データを対数変化率に

相関係数の分析期間を、約1年間(240日)、約2年間(480日)とします。

そこで、240日前、480日前を起点とした対数変化率を求め、さらに1次の階差も計算してデータベースに突っ込んでおきます。

この時、直近10日間の売買代金が7000万円以下の銘柄を除外しています。

全てのペアの相関係数を求める

240日前、480日前を起点とした1次の階差とったデータを元に、全てのペアの相関係数を求め、0.8以上のものを抽出します。

240日前を起点(約1年)にしたのもだと、約3400ペアが抽出されました。ちょっと多すぎて見る気にならないので、480日前を起点(約2年)にした結果、約1000ペアが抽出されました。

相関係数を元にペアを選定

480日前を起点(約2年)にした結果の約1000ペアの中から、相関係数も高く、ファンダメンタル的にも相関しそうなペア、そしてチャートを目視した結果よさそうなペアを探します。(1000ペアあって全て見るには時間がかかるので適当に間引いて見ます)

ファンダメンタル的に相関しそうなペアとは、同業種、グループ会社などで、チャートの目視は、相関しているが徐々に開いていってしまうペアを除外しました。

結果、3ペアほど抽出、ペア1は(株)豊田自動織機 (6201)とトヨタ自動車(株) (7203)、ペア2は三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)と(株)みずほフィナンシャルグループ (8411)、ペア3は第一生命保険(株) (8750)と(株)T&Dホールディングス(8795)です。

ペア1(株)豊田自動織機 (6201) / トヨタ自動車(株) (7203)

f:id:cron-trader:20160719142150j:plain

ペア2(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) / (株)みずほフィナンシャルグループ (8411)

f:id:cron-trader:20160719143205j:plain

ペア3第一生命保険(株) (8750) / (株)T&Dホールディングス (8795)

f:id:cron-trader:20160719143409j:plain

次回はトレード手法について記載します。

株のサヤ取りペアトレード(ロング・ショート)で億万長者を達成!?(その一)

損益グラフの推移

まずは損益グラフの推移を見てください。2016年7月からおおよそ5年分、2011年8月からの検証結果です。

ペア1の損益グラフ

ドローダウンも少なく、どこかで販売している自動売買ソフトのような右肩上がりです。

f:id:cron-trader:20160715105031j:plain

ペア2の損益グラフ

こちらはペア1よりもドローダウンが少なく、綺麗な右肩上がりです。

f:id:cron-trader:20160715105922j:plain

ペア3の損益グラフ

こちらはペア1、ペア2同様、ドローダウンが少なく、利益はペア1、ペア2を上回っています。

f:id:cron-trader:20160715105315j:plain

この辺りで色々と突っ込みたくなる方が出てきたかと思います。

横軸には(年月)と入っていますが、縦軸には単位がありませんので円なのか、万円なのかわかりません。

(横軸もなんだか白い線がある状態になっていますが、使っているライブラリの都合上約5年分の年月日が入っています。)

縦軸は、円でも万円でもなく、株価を対数変化率にして損益計算をし、その結果をさらに1000倍したものとなります。損益グラフと書いてありましたが、損益の対数変化率グラフとなります。

対数変化率については、faiさんのブログ「対数変化率の話。」あたりに説明があります。また、日銀の「確率・統計の基礎知識(PDF)」12ページにも説明があります。

難しいことはさておき、それでは一体、円ではどれくらいの利益になるのかが気になるところです。

ペア1は株価が1000円、単元100と仮定すると、5年間で約1,700,000円の利益がでます。

ペア2は株価が1000円、単元100と仮定すると、5年間で約1,300,000円の利益がでます。

ペア3は株価が1000円、単元100と仮定すると、5年間で約3,500,000円の利益がでます。

「凄い!結構利益がでるじゃん!!」「株価が1000円、単元100と仮定??」など興味を持たれた方、次回に続きます。

次回以降、どのようにペアとなる銘柄を探し、どのようなトレード手法(怪しい。。。)を用いたかを詳しく書いていきます。

このブログについて

基本的に株式投資について机上の空論トレードを書いていきます。

只、ku-chartの創造者くーちゃんと、そのソースコードを一般公開してくれたfaiさんを崇拝するトレーダーですので、稀にFXやMetaTraderなどについても書くかもしれません。

注意書き

掲載していく結果はあくまでも検証結果(バックテスト)です。大丈夫だと思いますが、間違っても実際にトレードを行わないでくださいw

実際にトレードを行った場合の責任は負えませんのでご了承ください。

また、責任は負えませんが、万が一利益が出たら教えて下さいw